"저성장 시대, 자산 관리엔 AI가 답이다"

[ATS2018] 정기욱 트러스트버스 대표

"저성장 시대엔 자산 배분의 중요성이 커진다. 리스크를 관리할 수 있는 방법이 사실상 포트폴리오 투자 밖에 없다는 얘기다. 하지만 포트폴리오 관리는 점점 복잡해지고 있다. 이를 최적화하려면 인공지능(AI)의 힘을 반드시 빌려야 한다고 본다."

분산원장기술 및 AI 기반 금융 서비스 개발 회사 트러스트버스의 정기욱 대표는 12일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 열린 ‘아시아테크서밋(ATS) 2018’에서 'AI를 통한 금융 포트폴리오의 최적화'를 주제로 발표하며 이같이 말했다.

정 대표에 따르면 포트폴리오 관리는 복잡할 수 밖에 없다. 먼저 포트폴리오 안에는 다양한 주식이 편입된다. 또 각 주식은 밸류에이션, 이익의 질, 수급, 거시환경 변화 등 여러가지 요소에 영향을 받게 된다. 즉, 포트폴리오에 포함된 각각의 주식이 여러요소에 의해 어떤 영향을 받을지 분석하고 예측해야 한다.

트러스트버스 정기욱 대표가 12일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 열린 'ATS 2018'에서 발표하고 있다.

이런 복잡성 때문에 기존 포트폴리오 관리에는 어려움이 크다. 따라서 포트폴리오에 포함되는 주식의 전체 수익율에 반영되는 다양한 요소를 감안해 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 시스템이 요구된다. 투자모형을 체계적이고 지속적으로 개량할 수 있는 기능이 필수적으로 요구된다.

하지만 기존 포트폴리오 관리 방식으로는 한계가 있다. 정 대표는 기존 포트폴리오 관리의 어려움에 대해 "기존 방식으론 상품 구성, 판매 후 비용 등의 문제로 1년에 한 번 정도 정량적으로 리밸런싱할 수 있을 뿐 (시장 상황에 따라) 상시 리밸런싱 시점이 불가능하다. 또 좋은 투자기회를 포착하거나 리스크 관리와 거래비용 최소화를 포함한 과정이 복잡하다"고 설명했다.

이어 정 대표는 "기존 포트폴리오 관리의 어려움을 AI로 풀 수 있다"고 강조했다. 정 대표에 따르면 AI를 적용하면 리밸런싱 시점을 자동 추천해 상시적으로 적용할 수 있다. 또 방대한 데이터를 사람이 학습하기 보단 머신러닝으로 해결해 핵심정보만을 애널리스트에게 제공할 수 있다.

정 대표는 AI를 결합한 포트폴리오 관리에 대한 수요가 점점 커질 것이라고 보고, 트러스트버스를 통해 서비스를 구현하고 있다.

트러스트버스는 검증된 AI 알고리즘을 결합해 수익을 극대화하고 리스크를 줄일 수 있는 투자 포트폴리오를 데이터 기반으로 자동설계하는 서비스를 구현하고 있다.

정 대표는 트러스트버스 서비스에 대해 "최적화된 포트폴리오를 지속적으로 관리 가능한 계량적인 플랫폼"이라고 소개했다. 또 "특히 저성장 환경에서 자산 배분의 중요성이 커지는 만큼 빅데이터 기반의 데이터 구조화와 강화학습을 통해 고객에 수익 실현을 제공하는 것이 목표"라고 말했다.

그는 포트폴리오 관리뿐 아니라 금융분야 전반에 AI활용이 늘어 날 것으로도 예상했다.

정 대표는 "금융 만큼 인공지능(AI)을 적용하기에 매력적인 분야가 없다. 바로 퍼포먼스를 볼 수 있기 때문이다. 활용할 수 있는 금융 데이터가 늘어나고 있는 만큼 금융권에서 AI 채택이 활발해 질 것으로 보인다"고 말했다.