콰라, 딥러닝으로 투자자문해준다

국내 핀테크 스타트업 콰라소프트(QARA)가 알고리즘을 통해 자산관리, 투자자문 서비스를 제공하는 로보어드바이저에 딥러닝 기술을 접목시켜 글로벌 시장 진출을 노린다.

변창환 콰라소프트 대표에 따르면 콰라는 국내 KB자산운용, 한화자산운용 등과 파트너십을 맺고 요구사항에 맞춰 딥러닝 알고리즘을 제공하는 중이다.

다만 국내서는 금융당국이 일반 증권사들을 대상으로 공모형 파생결합증권(DLS)을 거래하지 말라는 지침을 내린 탓에 증권사와 협업하더라도 로보어드바이저 알고리즘을 활용해 실제 자산을 운용하는 비즈니스를 하지 못한다. 때문에 콰라는 이러한 제약이 없는 글로벌 시장에 진출한다는 계획이다.

이 회사가 개발한 딥러닝 기반 로보어드바이저 알고리즘은 '마켓 드리머(Market dreamer)'다. 이 알고리즘 개발을 위해 국내 첫 검색엔진인 첫눈 개발자로 유명한 남세동 보이저X 대표가 금융AI 기술고문을 맡았다.

변 대표는 "딥러닝 알고리즘을 활용해 투자자문을 해주는 기능에 더해 글로벌 시장에서 주식을 값싸게 매매할 수 있는 브로커리지 기능까지 구현하는 것을 목표로 하고 있다"며 "각종 규제로 인한 제약없이 핀테크 서비스를 적용해 볼 수 있는 '샌드박스'를 운영 중인 호주와 함께 일본 현지 증권사들과 합작하는 방안을 검토하고 있다"고 설명했다.

변 대표는 "마켓 드리머는 장세판단, 고객분류, 강화학습 및 추천 등 기능을 가졌다"며 "이를 활용해 현재 시장이나 개인 투자 성향에 적합한 금융투자상품을 추천해줄 수 있다"고 강조했다.

투자 포트폴리오를 짜는 과정에서 현재 금융시장을 분석하기 위해 머신러닝 기술을 활용하는 방안에 대해 여러 핀테크 스타트업들이 기술을 개발하는 중이다.

콰라의 경우 인공지능(AI) 기술 중 한 분야로 최근 이미지 인식, 음성인식, 추천 등 분야에서 주목할만한 성과를 내고 있는 딥러닝을 적용한다.

왼쪽은 30년치 글로벌 금융시장을 대표하는 데이터들을 딥러닝 알고리즘으로 분석해 가상 공간에 표시한 모습. 오른쪽은 이 데이터 분석 결과 중 2017년9월15일자 분석 결과를 주변과 비교해 현재가 강세장인지, 약세장인지 등을 추측할 수 있게 돕는다.(자료=콰라)

이미 한번 선별작업을 거친 데이터를 입력해서 결과물을 내고 이를 통해 알고리즘을 훈련시키는 지도학습 대신 금융시장에서 움직이는 수많은 고객들의 금융상품 거래내역, 시장데이터를 입력해 특정한 패턴을 뽑아내고 이를 강화학습을 통해 지속적으로 업데이트하는 방법을 고안한 것이다.

현재 버전의 마켓 드리머는 S&P500 지수, 금/은 가격, 미국 연방정부나 은행 등에서 발표하는 시장 동향을 포함한 30년치 주요 경제지표들을 학습해 만들어진 알고리즘이다. 아직 고객 금융데이터는 적용되지 않았다.

변 대표는 "마켓 드리머에 적용된 딥러닝 알고리즘은 금융 시장을 마치 어린 아이들이 배우듯이 받아들여 시장이 어떻게 움직일 것 같은지 예측한다"고 설명했다.

딥러닝 알고리즘이 전문 트레이더나 애널리스트들이 저마다 시장에 대해 갖고 있는 자신만의 분석 노하우나 직감에 의존하지 않고 순수하게 데이터 자체를 분석해 이에 대한 판단을 내린다는 뜻이다.

사람이 직접 여러 조건들을 고려해 프로그래밍을 해서 어떤 알고리즘을 만든 뒤 이를 활용해 투자전략을 짜는 것을 두고 퀀트 투자라고 부른다.

변 대표 역시 삼성자산운용에서 10여년 간 직접 퀀트 투자 모델을 개발해왔다. 그의 설명에 따르면 퀀트 투자와 딥러닝 기반 로보어드바이저의 가장 큰 차이점은 알고리즘을 누가 만드느냐에 달렸다. 퀀트가 사람 지능에 의존한다면 딥러닝 기반 로보어드바이저는 데이터 입력값, 출력값을 주면 여기에 따라서 알고리즘을 만들어내고 강화학습을 거쳐 더 정교해진다.